Максимальная просадка: 1,343 пипса (максимальный убыток на кривой доходности)
% выигрышных сделок: 50.89%
Средняя прибыль: 50 пипсов
Средний убыток: 48 пипсов
Отношение прибыль/убыток: 1:1.04

Достаточно беглого взгляда на цифры. Прежде всего, чистый общий доход за более чем 5 лет составил приблизительно 500 пипсов в год. Если мы используем консервативное плечо 5x, это даст в среднем приблизительно 22.5 % годовых. Не слишком впечатляюще.

Теперь давайте посмотрим на максимальную просадку, нарастающий убыток в 1 343 пипса при таком плече съели бы у Вас 61 % Вашего капитала, сильно ограничив Вашу способность торговать при таком левередже.

Теперь давайте приблизимся к реальности. Значения графика строятся только по цене торгов, но нам всегда приходится учитывать еще и спред, примерно в 3 пипса. Давайте добавим к результатам 3 пипса спреда. Данные теперь выглядят так:

Прибыль за год (в пипсах)
2002: 537
2003: (1,435)
2004: 992
2005: (553)
2006: (840)

Всего: (1,299)

Максимальная просадка: 2,181 пипс (максимальный убыток на кривой доходности)
% выигрышных сделок: 48.25%
Средняя прибыль: 50 пипсов
Средний убыток: 48 пипсов
Отношение прибыль/убыток: 1:1.03

Ясно видно, что в действительности мы только из-за спреда получаем убыток! Хуже того, максимальная просадка в 2 181 пункт означает потерю 99 % нашего капитала!

Я думаю, теперь ясно видно, что скользящие средние просто не могут предсказывать движения следующего дня. Кроме того, при расчете показанных выше результатов мы использовали оптимизированный период средней. В действительности же мы не можем знать оптимальный период на будущее и должны надеяться, что выбранный нами период даст тот же самый уровень прибыли. Я встречал много трейдеров, которые считали это разумным.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
DataLife Engine 7.3